Stefano De Marco
IdRefMots clés
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Monte-Carlo, Méthode de
Volatilité implicite
Mathématiques financières
Gestion des risques
Dynamique des options
Chambres de compensation
Absence d'arbitrage
Options (finances)
Analyse des mesures conjointes (marketing)
Volatilité (finances)
Monte Carlo multi-Niveaux
Marge Initiale
Risk management
Mesures de risque de crédit
Métamodélisation
Décomposition en polynômes du chaos
Polynômes orthogonaux
Options américaines
VIX
Approximation faibles