Algorithme de Hastings- Metropolis  Analyse stochastique  Analyse stochastique quasi-sure  Analyse stochastique quasi-sûre  Approximation faible des équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies  Calcul de Malliavin  Chaînes dee Markov  Corrélation  Croissance quadratique  Domaine convexe  EDP non-linéaire  Edsr  Equations aux dérivées partielles stochastiques  Equations aux dérivées partielles stochastiques avec obstacle  Equations aux dérivées partielles stochastiques non-linéaires  Equations aux dérivées partielles stochastiques nonlinéaires  Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades  Equations différentielles stochastiques rétrogrades avec sauts  Equations différentielles stochastiques rétrogrades de second ordre réfléchies  Equations différentielles stochastiques rétrogrades du second ordre  Equations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies  Equations intégro-différentielles  Finances -- Modèles mathématiques  Flot stochastique  Gestion de portefeuille  Itô, Intégrales d'  Jeux de Dynkin avec incertitude  Jeux différentiels  Lemme de Neyman-Pearson  Lois puissances  Mathématiques financières  Monte-Carlo, Méthode de  Simulations de Monte-Carlo  Solutions de viscosité  Équations aux dérivées partielles stochastiques  Équations différentielles stochastiques  

Anis Matoussi a rédigé la thèse suivante :

Equations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies à coefficients continus, solutions faibles d'EDPS et d'EDDSR

par Anis Matoussi sous la direction de Jean-Pierre Lepeltier et de Vlad Bally . - Le Mans

Probabilités

Soutenue en 1998

Anis Matoussi dirige actuellement les 3 thèses suivantes :

Contributions aux équations différentielles stochastiques rétrogrades

par Chefia Ziri sous la direction de Anis Matoussi - Le Mans

Mathématiques

En préparation depuis le 25-01-2018

Contribution aux équations différentielles stochastiques rétrogrades du second ordre et applications

par Rym Salhi sous la direction de Anis Matoussi - Le Mans

Mathématiques appliquées

En préparation depuis le 28-04-2015

Quelques problèmes d'incertitude sur le modèle et application à la finance

par Arij Manai sous la direction de Anis Matoussi - Le Mans

Mathématiques appliquées

Soutenue le 19-09-2019

Anis Matoussi a dirigé les 8 thèses suivantes :

Contributions to second order reflected backward stochastic differentials equations

par Fanny Larissa Noubiagain Chomchie sous la direction de Anis Matoussi et de Laurent Denis . - Le Mans

Mathématiques

Soutenue le 20-09-2017

Quelques résultats sur les équations rétrogrades et équations aux dérivées partielles stochastiques avec singularités.

par Lambert Piozin sous la direction de Anis Matoussi et de Alexandre, François, Roland Popier . - Le Mans

Mathématiques

Soutenue le 23-06-2015

Some Contributions on Probabilistic Interpretation For Nonlinear Stochastic PDEs

par Wissal Sabbagh sous la direction de Anis Matoussi et de Mohamed Mnif . - Le Mans

Mathématiques

Soutenue le 08-12-2014

Numerical Computations for Backward Doubly Stochastic Differential Equations and Nonlinear Stochastic PDEs

par Achref Bachouch sous la direction de Anis Matoussi et de Mohamed Mnif . - Le Mans

Mathématiques

Soutenue le 01-10-2014

Les équations aux dérivées partielles stochastiques avec obstacle

par Jing Zhang sous la direction de Laurent Denis et de Anis Matoussi . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

Soutenue le 14-11-2012

Model Uncertainty in Finance and Second Order Backward Stochastic Differential Equations

par Chao Zhou sous la direction de Anis Matoussi - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2012

Optimisation des portefeuilles d'actifs soumis au risque de défaut

par Armand Brice Ngoupeyou sous la direction de Monique Jeanblanc et de Anis Matoussi . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques

Soutenue le 07-07-2010

Equations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies et applications au problème d'investissement réversible et aux équations aux dérivées partielles

par Hao Wang sous la direction de Saïd Hamadène et de Anis Matoussi . - Le Mans

Mathématiques

Soutenue en 2009

Anis Matoussi a été membre de jury des 2 thèses suivantes :

Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation

par Khaled Salhi sous la direction de Madalina Deaconu et de Antoine Lejay . - Université de Lorraine

Mathématiques

Soutenue le 05-12-2016

Approximation et estimation de densité pour des équations d'évolution stochastique

par Omar Aboura sous la direction de Annie Heitz - Paris 1

Mathématiques

Soutenue le 19-12-2013