Approximation numérique  Caractérisation  Changement de points  Chaos de Weiner  Coûts de transactions  Dérivée Filtrée  Dérivée Filtrée avec p-Value  Dérivée Filtrée avec t-Value itérative  Dérivées filtrées  Détection de rupture  Détection de rupture hors ligne  Edps  Espaces fonctionnels  Estimateur spectral  Famille exponentielle naturelle  Familles exponentielles  Fausses alarmes  Fausses alertes  Fonction variance généralisée  Fréquence Cardiaque  Increment Ratio Statistics  Korteweg-de Vries, Équation de  Martingales  Mesure de Lévy modifiée  Modèles FARIMA faibles  Modèles autorégressif  Monte-Carlo, Méthode de  Mouvement Brownien  Mouvement Brownien Fractionnaire  Mouvement Brownien Multi-Fractionnaire  Mouvement brownien, Processus de  Processus Gaussien fractionnaire  Processus non linéaires  Processus à mémoire longue  Rupture  Équations aux dérivées partielles stochastiques  

Bruno Saussereau a rédigé la thèse suivante :

Sur une classe d'équations aux dérivées partielles stochastiques

par Bruno Saussereau sous la direction de Vlad Bally - Le Mans

Mathématiques

Soutenue en 2001

Bruno Saussereau dirige actuellement la thèse suivante :

Modèles de séries temporelles à mémoire longue avec innovations dépendantes

par Youssef Esstafa sous la direction de Bruno Saussereau et de Yacouba Boubacar mainassara . - Bourgogne Franche-Comté

Mathématiques

En préparation depuis le 12-09-2016

Bruno Saussereau a dirigé les 2 thèses suivantes :

Détection des changements de points multiples et inférence du modèle autorégressif à seuil

par Mohamed Abdillahi Elmi sous la direction de Bruno Saussereau et de Pierre Bertrand . - Bourgogne Franche-Comté

Mathématiques et applications

Soutenue le 30-03-2018

Sur les modèles Tweedie multivariés

par Johann Cuenin sous la direction de Célestin Clotaire Kokonendji et de Bruno Saussereau . - Besançon

Mathématiques et applications

Soutenue le 06-12-2016

Bruno Saussereau a été rapporteur de la thèse suivante :

Détection de rupture hors ligne sur des processus dépendants

par Doha Hadouni sous la direction de Pierre Bertrand - Clermont Auvergne

Mathématiques Appliquées

Soutenue le 30-11-2017

Bruno Saussereau a été membre de jury des 2 thèses suivantes :

Approximation numérique par chaos de Wiener de quelques EDPS

par Johann Nicod sous la direction de Jacques Printems - Paris Est

Mathématiques

Soutenue le 10-12-2015

Les aspects mathématiques des modeles de marchés financiers avec coûts de transaction

par Julien Grépat (Grepat) sous la direction de Yuri Kabanov - Besançon

Mathématiques et applications

Soutenue le 16-10-2013