Approche d'auto normalisation  Approximation numérique  Autocorrelation résiduelles  Bruit gaussien fractionnaire  Caractérisation  Changement de points  Chaos de Weiner  Convergence forte  Corrélations conditionnelles  Coûts de transactions  Dérivée Filtrée  Dérivée Filtrée avec p-Value  Dérivée Filtrée avec t-Value itérative  Dérivées filtrées  Détection de rupture  Détection de rupture hors ligne  Edps  Espaces fonctionnels  Estimateur des moindres carrés  Estimateur spectral  Estimation  Famille exponentielle naturelle  Familles exponentielles  Fausses alarmes  Fausses alertes  Finances -- Modèles mathématiques  Fonction variance généralisée  Fréquence Cardiaque  Garch  Increment Ratio Statistics  Korteweg-de Vries, Équation de  Martingales  Mesure de Lévy modifiée  Modèles AR fractionnaires  Modèles FARIMA faibles  Équations aux dérivées partielles stochastiques  

Bruno Saussereau a rédigé la thèse suivante :

Sur une classe d'équations aux dérivées partielles stochastiques

par Bruno Saussereau sous la direction de Vlad Bally - Le Mans

Mathématiques

Soutenue en 2001

Bruno Saussereau a dirigé les 4 thèses suivantes :

Modèles de séries temporelles à mémoire longue avec innovations dépendantes

par Youssef Esstafa sous la direction de Bruno Saussereau et de Yacouba Boubacar Mainassara . - Bourgogne Franche-Comté

Mathématiques

Soutenue le 08-11-2019

Estimation et validation de modèles GARCH asymétriques en puissance multivariés à corrélations conditionnelles.

par Othman Kadmiri sous la direction de Bruno Saussereau et de Yacouba Boubacar Mainassara . - Bourgogne Franche-Comté

Mathématiques et applications

Soutenue le 06-11-2018

Détection des changements de points multiples et inférence du modèle autorégressif à seuil

par Mohamed Abdillahi Elmi sous la direction de Bruno Saussereau et de Pierre Bertrand . - Bourgogne Franche-Comté

Mathématiques et applications

Soutenue le 30-03-2018

Sur les modèles Tweedie multivariés

par Johann Cuenin sous la direction de Célestin Clotaire Kokonendji et de Bruno Saussereau . - Besançon

Mathématiques et applications

Soutenue le 06-12-2016

Bruno Saussereau a été rapporteur de la thèse suivante :

Détection de rupture hors ligne sur des processus dépendants

par Doha Hadouni sous la direction de Pierre Bertrand - Clermont Auvergne

Mathématiques Appliquées

Soutenue le 30-11-2017

Bruno Saussereau a été membre de jury des 2 thèses suivantes :

Approximation numérique par chaos de Wiener de quelques EDPS

par Johann Nicod sous la direction de Jacques Printems - Paris Est

Mathématiques

Soutenue le 10-12-2015

Les aspects mathématiques des modeles de marchés financiers avec coûts de transaction

par Julien Grépat (Grepat) sous la direction de Yuri Kabanov - Besançon

Mathématiques et applications

Soutenue le 16-10-2013