Yuliya S. Mishura
IdRefMots clés
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Équation différentielle Stochastique
Processus à sauts
Intégrales suivant un Brownien fractionnaire
Brownien multifractionnaire, fractionnaire mixte, Inférence Statistique,
Variation quadratique
Modèle de Black-Scholes
Modèle de Langevin
Modèle de Lotka-Volterra
Maximum de vraisemblance
Moindres carrés
Modèle Cox-Ingersoll-Ross
Mouvement brownien, Processus de
Statistique mathématique
Processus gaussiens fractionnaires
Opérateur de covariance
Problème aux valeurs et fonctions propres
Estimation de paramètres
Filtrage linéaire optimal
Processus gaussiens
Mouvement brownien