2edsr  Acidité  Alea moral  Algorithme  Algorithmes  Analyse de densités  Analyse financière  Analyse multiéchelle  Analyse numérique  Analyse stochastique  Analyse technique  Approximation de Rosseland  Bruit commun  Calcul de Malliavin  Calcul stochastique et EDP dépendant de la trajectoire  Champ moyen  Champ-moyen  Chimiotaxie  Cinétique des gaz  Contrats aléatoires  Contrôle stochastique  Croissance  Croissance de tumeur  Cubature  Densité  Diffusion  Différences finies stochastiques  Dynamique des populations  Dynamique moléculaire  Dégénérescence  Détection de rupture  EDP  EDP de Keller-Segel  EDS  EDS et EDP à drift distributionnel  EDS rétrogrades dirigées par des martingales cadlag  EDSPR  Edp  Edsr  Equation de diffusion  Equations aux dérivées partielles stochastiques  Espace de Wiener  Espaces de Paley-Wiener  Estimation de distribution  Estimation, Théorie de l'  Filtrage non-linéaire  Filtration  Filtre robuste  Filtres  Fonctions harmoniques  Formule de Feynman-Kac  Formules de cubature  Gaz, Théorie cinétique des  Gestion du risque  Grossissement de filtration  Hamilton-Jacobi, Équations de  Homogénéisation  Hypoellipticité  Jeux à champ moyen  Laplacien  Lemme de moyenne  Limite Boltzmann-Grad  Limite diffusive  Limite hydrodynamique  Limite zéro bruit  Loi de conservation  Malliavin, Calcul de  Marche sur les sphères  Mathématiques  McKean-Vlasov  Mesures gaussiennes  Modèle BGK stochastique  Modèle de Uchiyama  Modèles de chimiotaxie  Modèles mathématiques  Monte-Carlo, Méthode de  Méthode de Monte-Carlo  Méthodes de Monte-Carlo  Méthodes numériques  Méthodes probabilistes pour les EDP  Optimisation mathématique  Opérateur sous forme divergence  Oscillateurs  Parametrix  Partage du risque  Particules stochastiques en interaction non markovien et singulière  Principe de la programmation dynamique  Problème de contrôle stochastique  Processus de branchement-diffusion  Processus ponctuels  Processus stochastiques  Processus stochastiques de McKean-Vlasov  Programmation dynamique  Recombinaison  Regularité  Restaurer l’unicité  Risque de crédit  Risque financier  Rupture  Réseaux de neurones  Réseaux neuronaux  Résolubilité forte  Schéma numérique  Stabilité du filtre optimal  Systèmes dynamiques  Systèmes fortement oscillants  Systèmes multi-échelles  Systèmes stochastiques  Théorie Tauberian  Théorie des jeux  Théorie du champ moyen  Théorèmes d'existence  Théorèmes d'unicité  Théorèmes des limites  Théorèmes limites  Théorèmes taubériens  Tomographie par impédance électrique  Transport, Théorie du  Tumeurs  Variables aléatoires  Volatilité  Volatilité  Échelle  Équation de Boltzmann  Équation de Hamilton-Jacobi-Bellman  Équation de Poisson-Boltzmann  Équations  Équations aux dérivées partielles  Équations aux dérivées partielles semilinéaires  Équations aux dérivées partielles stochastiques -- Solutions numériques  Équations aux dérivées partielles stochastiques  Équations de McKean Vlasov  Équations différentielles  Équations différentielles stochastiques rétrogrades  Équations différentielles stochastiques  Équations intégrales  Équations intégro-dfférentielles aux dérivées partielles  

François Delarue a rédigé la thèse suivante :


François Delarue a dirigé les 4 thèses suivantes :


François Delarue a été président de jury des 3 thèses suivantes :

Mathématiques
Soutenue le 08-02-2013
Thèse soutenue


François Delarue a été rapporteur des 2 thèses suivantes :


François Delarue a été membre de jury des 6 thèses suivantes :

Mathématiques
Soutenue le 16-02-2016
Thèse soutenue
Mathématiques
Soutenue le 20-03-2013
Thèse soutenue