AAD  Absence d’opportunité d’arbitrage  Actifs pondérés du risque  Actionnaire  Actuariat  Agences de notation  Agences de notations  Ajustement d’évaluation de Crédit  Algorithmes  Allocation d'actifs  Allocation d’actifs  Ambiguité  Analyse de la réactivité  Analyse de sensibilité  Analyse des séries temporelles  Arbitrage  Arbitrage statistique  Assurance -- Droit européen  Assurance -- Mathématiques  Assurance crédit  Assurance de cautionnement  Assurance de crédit  Assurance dépendance  Assurance invalidité  Assurance vie  Assurance-crédit  Assurance-vie  Asymétrie d'information  Attention des investisseurs  Banques  Besoin Global de Solvabilité  Big data  Bornes d’exercice multiple  Bourse  Bsde, fbsde  Bâle III  CDS souverains  CVA  Caractéristiques managériales  Chaine de Markov  Collaboration internationale  Complete mar  Conflit d'intérêts  Conformité permanente  Contagion  Contrepartie  Contrôle prudentiel  Copule  Cotes de solvabilité  Couverture  Couverture d'actifs financiers  Crises financières  Création de liquidité  Création de valeur  Crédit -- Agences de renseignements  Crédit -- Gestion  Crédit  Densité de probablité implicite  Différence dans la différence  Dirigeant  Distribution béta inflatée en un  Distribution implicite  Distribution multivariée  Données massives  Délit d'initié  Dépendance  Edsr, edspr  Efficience  Efficience des marchés  Enlargement of filtration  Equation intégrale  Estimation non-paramétrique  Filtre de Kalman  Finance comportementale  Finances -- Modèles mathématiques  Fonction copule  Forward looking  Gestion actif-passif  Gestion d'entreprise  Gestion de Portefeuille et stratégie de Trading  Gestion de portefeuille  Gestion de trésorerie  Gestion des actifs et passifs bancaires  Gestion des risques  Gestion du risque  Gestion du risque de crédit  Gestion financière  Gouvernance d'entreprise  Gouvernement d'entreprise  Grossissement de filtration  Génération de scénarios  Hedging of contingent claims  Hypothèse de Markov  Infractions économiques et financières  Insider tradingvAsymmetrical information  Institutions financières  Instruments dérivés  Intégration numérique  Investissement en univers incertain  Investissements de capitaux  Kalman, Filtrage de  Liban  Liquidation  Liquidité  Liquidité  Liquidité bancaire  Lévy, Processus de  L’impact du marché  Manipulation de cours  Manipulation de marchés  Marché complet  Marché financier  Marché financier à plusieurs actifs  Marché incomplet  Marché obligataire  Marge brute d'autofinancement  Markov, Processus de  Markov, Spectre de  Martingale Representation Theorem  Mathématiques  Mathématiques financières  Matrice de transition  Mesure de risque  Mesure martingale  Mesure martingale minimale 1  Mesures de risque  Model de migration à facteurs  Modèle de cash-flow  Modèle multi-états  Modèle à risques concurrents  Modèles mathématiques  Modélisation  Motivations pour détenir des liquidités  Multimodalité  Méthode des scores  Nelson-Siegel  Nelson-Sigel-Svensson  ORSA  Optimisation stochastique  Option Américaine  Option Step  Option d’abandon  Option d’expansion  Option multi sous-jacents  Option réelle  Options  Options  Options exotiques  Options réelles  Opérations d'initié  Paramètres de gestion  Performance  Personnel -- Direction  Point in time  Politique macroprudentielle  Prime d’exercice anticipé  Probabilité neutre au risque  Processus stochastiques  Programmation stochastique  Quadrature  Responsabilisation  Responsabilité sociétale  Retrait de la cote de crédit  Risque  Risque  Risque de Contrepartie  Risque de liquidité  Risque de marché  Risque de taux d'intérêt  Risque de taux d’intérêt  Risque des taux d’intérêt  Risque financier  Risque systémique  Régime de retraite  Régimes de retraite  Régulation financière  Réseaux sociaux  Sentiment des investisseurs  Sentiments économiques et financiers  Signal, Théorie du  Solvabilité 2  Solvabilité  Solvabilité II  Stabilité  Stabilité financière  Strangles  Stratégies de liquidation  Stress  Stress-tests  Séries chronologiques  Taux d'intérêt  Temps d’occupation  Température atmosphérique  Théorie des jeux  Théorie du signal  Théorème de représentation de martingales  Valeur actuelle nette  Volatilité  Volatilité et liquidité  WWR  Wrong Way Risk  

Jean-Paul Laurent a rédigé la thèse suivante :


Jean-Paul Laurent a dirigé les 7 thèses suivantes :

Science de gestion
Soutenue le 30-09-2010
Thèse soutenue


Jean-Paul Laurent a été président de jury des 9 thèses suivantes :

Sciences de gestion. Spécialité Finance
Soutenue le 19-10-2017
Thèse soutenue

Sciences de gestion
Soutenue le 04-07-2017
Thèse soutenue
Mathématiques appliquées
Soutenue le 06-06-2017
Thèse soutenue

Sciences de gestion
Soutenue le 24-11-2016
Thèse soutenue

Sciences de gestion
Soutenue le 06-11-2015
Thèse soutenue

Sciences de gestion
Soutenue le 07-11-2013
Thèse soutenue


Jean-Paul Laurent a été rapporteur des 9 thèses suivantes :

Mathématiques et informatique appliquées aux sciences sociales (miass)
Soutenue le 27-01-2015
Thèse soutenue

Sciences actuarielle et financière
Soutenue le 13-05-2011
Thèse soutenue


Jean-Paul Laurent a été membre de jury des 2 thèses suivantes :