1990-....  ACP  Absence d’opportunité d’arbitrage  Agences de notation  Ambiguïté  Analyse discriminante  Analyse discriminante canonique  Analyse discriminante linéaire  Analyse en composantes principales  Analyse factorielle  Analyse financière  Analyse multivariée  Arfima-figarch  Assurance -- Droit européen  Assurance -- Polices  Assurance de portefeuille  Assurance vie  Assurance vie participative  Assurance-vie  Asymétrie d'information  Asymétrie de l'information  Attirance pour le risque  Aversion au risque  Aversion à la perte  Banques  Benchmarking  Besoin Global de Solvabilité  Biais d'agrégation  Bulles  Bulles spéculatives  CAH  Capital  Capital humain  Capital-risque  Changement de régime  Choix de portefeuille  Choix des investissements  Choix discret  Choix dynamique de portefeuille  Choquet-Browniens  Collatéral  Conformité permanente  Constraintes de liquidité  Contagion  Contraintes Spécifiques  Contrôle  Copules  Copules et les contagions  Couverture Taux  Cppi  Crise économique  Crises financières  Demande stochastique  Discrimination  Distribution de Johnson  Distribution implicite  Distribution multivariée  Divergence des notations  Diversification  Double limite stop- loss  Duree  Durée conditionnelle autoégressiver  Défaillance  Déterminants macroéconomiques  Déterminants spécifiques à la banque  Effet des structures institutionnelle  Emploi  Entreprises -- Disparition  Entreprises indépendantes  Espérance de perte  Factorisation matricielle de Wiener-Hopf  Finance comportementale  Finance d'entreprise  Financement des PME  Finances -- Modèles mathématiques  Finances internationales  Fonction copule  Fonction de production  Fonctions de production  Fonds spéculatifs  Fonds structurés  Fourchette de prix  Garch  Gestion bancaire  Gestion d'actifs  Gestion de portefeuille  Gestion des risques  Gestion du risque  Gestion financière  Gmm  Gradient boosting  Groupe d’entreprises  HVS  Hedge funds  Immobilier  Incertitude au sens de Knight  Incitation financière  Ingénierie financière  Interest rate margin  Investissement  Investissement irréversible  Investissement optimal  Investissement stochastique  Investissements  K-means  Liens capitalistiques  Liquidité  Liquidité  MEDAFI  Management de portefeuille  Marché efficient, Hypothèse du  Marché financier  Marché financier à plusieurs actifs  Matières premières -- Prix  Matrice de transition  Mesure de performance  Mesure martingale  Mesure oméga  Mobilité des ménages  Modèle ADCC-GARCH  Modèle de fixation du prix des actifs  Modèle de taux d'intérêt stochastique  Modèle fréquence/sévérité  Modèles linéaires généralisés  Modèles économétriques  Moments supérieurs  Notation  Notation souveraine  ORSA  Optimisation  Option multi sous-jacents  Option réelle  Options  Options financières  Options réelles  Options réelles  Options sur Taux  Paradoxe d'ostrogorski  Paradoxe du référendum  Performance  Performance financière  Portefeuille Optimal  Portefeuille de réplication  Portefeuille optimal  Portefeuilles  Prime de liquidité  Primes de risque  Prise de décision  Probabilite de transition  Probabilité de défaut  Problème Moyenne-Variance  Processus de points marqués  Processus fractionnairement intégré  Processus hawkes  Processus latent  Productivité  Productivité du capital  Propriété des insiders  Propriété des institutionnels  Prédiction  Préférences moyenne-Variance  Prévision de la défaillance bancaire  Prêts bancaires  Prêts non performants  Puzzle de la préférence pour le pays d'origine  Pârcours de notation  Rachat d’entreprise  Rationnement de crédit  Ratios  Ratios prudentiels  Risque  Risque de Taux  Risque de change  Risque de crédit  Risque de troisième degré  Risque financier  Risque pays  Risque systémique  Rse  Référenciation  Régression logistique  Réseau financier  Réseaux bayésiens  Réseaux de neurones  Score  Smile de volatilité  Solvabilité II  Spread  Stochastic calculus  Stratégie  Stress-Test  Structure financière  Système d'alerte précoce  Système monétaire international  Taux d'intérêt  Taux de change  Temps de trajet domicile-Travail  Théorie de la décision  Tunisie  Valorisation  Value at Risk  

Jean-Luc Prigent dirige actuellement les 2 thèses suivantes :

Science de gestion - EM2PSI
En préparation depuis le 27-11-2012
Thèse en préparation

Science de gestion - EM2PSI
Soutenue le 22-03-2019
Thèse en préparation


Jean-Luc Prigent a dirigé les 21 thèses suivantes :

Sciences économiques - EM2PSI
Soutenue le 22-12-2017
Thèse soutenue


Jean-Luc Prigent a été président de jury des 7 thèses suivantes :

Sciences économiques - EM2PSI
Soutenue le 06-02-2018
Thèse soutenue


Jean-Luc Prigent a été rapporteur des 11 thèses suivantes :

Sciences de gestion
Soutenue le 27-06-2018
Thèse soutenue

Sciences de gestion
Soutenue le 07-11-2013
Thèse soutenue

Sciences économiques
Soutenue le 06-12-2011
Thèse soutenue