Bruno Bouchard-denize
Bruno Bouchard-denize a rédigé la thèse suivante :
Contrôle stochastique appliqué à la finance
par Bruno Bouchard-Denize sous la direction de Nizar Touzi - Paris 9
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2000
Bruno Bouchard-denize dirige actuellement les 2 thèses suivantes :
Apprentissage par renforcement en temps continu à l'aide du contrôle stochastique
par Lorenzo Croissant sous la direction de Bruno Bouchard-denize - Université Paris sciences et lettres
Sciences
En préparation depuis le 01-08-2020
Contrôle Stochastique avec Contrainte en Loi
par Samuel Daudin sous la direction de Pierre Cardaliaguet et de Bruno Bouchard-denize . - Université Paris sciences et lettres
Sciences
En préparation depuis le 01-09-2019
Bruno Bouchard-denize a dirigé les 11 thèses suivantes :
Robust finance : a model randomization approach
par Shuoqing Deng sous la direction de Bruno Bouchard-Denize - Paris Sciences et Lettres (ComUE)
Sciences
Soutenue le 25-06-2019
Contrôle Stochastique Impulsionnel avec Incertitude en Finance et en Assurance
par Nicolas Baradel sous la direction de Bruno Bouchard-Denize - Paris Sciences et Lettres (ComUE)
Sciences
Soutenue le 20-12-2018
Stochastic Invariance and Stochastic Volterra Equations
par Eduardo Abi Jaber sous la direction de Bruno Bouchard-Denize et de Jean-David Fermanian . - Paris Sciences et Lettres (ComUE)
Mathématiques
Soutenue le 18-10-2018
Couverture d'options dans un marché avec impact et schémas numériques pour les EDSR basés sur des systèmes de particules
par Yiyi Zou sous la direction de Bruno Bouchard-Denize - Paris Sciences et Lettres (ComUE)
Sciences
Soutenue le 09-10-2017
Contributions au contrôle stochastique avec des espérances non linéaires et aux équations stochastiques rétrogrades
par Roxana Dumitrescu sous la direction de Bruno Bouchard-Denize - Paris 9
Sciences
Soutenue le 28-09-2015
L'évaluation et la structuration de variable annuities
par Lihang Wang sous la direction de Bruno Bouchard-Denize - Paris 9
Sciences. Mathématiques appliquées
Soutenue en 2012
Contribution au contrôle stochastique appliqué à la finance et à l'assurance
par Ludovic Moreau sous la direction de Bruno Bouchard-Denize - Paris 9
Sciences. Mathématiques appliquées
Soutenue en 2012
Valorisation financière sur les marchés d'électricité
par Adrien Hieu Nguyen Huu sous la direction de Bruno Bouchard-Denize - Paris 9
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2012
Contrôle stochastique appliqué à la finance
par Ngoc-Minh Dang sous la direction de Bruno Bouchard-Denize - Paris 9
Sciences. Mathématiques appliquées
Soutenue en 2011
Contrôle stochastique appliqué à la finance
par Thanh Nam Vu sous la direction de Bruno Bouchard-Denize - Paris 9
Sciences. Mathématiques appliquées
Soutenue en 2011
Processus réfléchis en finance et probabilité numérique : régularités et approximation d'EDSR réfléchies et options américaines en présence de coûts de transaction
par Jean-François Chassagneux sous la direction de Huyên Pham et de Bruno Bouchard-Denize . - Paris 7
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2008
Bruno Bouchard-denize a été président de jury des 3 thèses suivantes :
Optimal control, statistical learning and order book modelling
par Othmane Mounjid sous la direction de Mathieu Rosenbaum - Université Paris-Saclay (ComUE)
Mathématiques appliquées
Soutenue le 17-12-2019
Application du contrôle stochastique en théorie de la décision avec croyances multiples et non dominées en temps
par Romain Blanchard sous la direction de Laurence Carassus - Reims
Mathématiques appliquées et applications mathématiques
Soutenue le 25-09-2017
Développement et validation d’un indice de production des prairies basé sur l’utilisation de séries temporelles de données satellitaires : application à un produit d’assurance en France
par Antoine Roumiguie sous la direction de Jean Daydé et de Anne Jacquin . - Toulouse, INPT
Agrosystèmes, Écosystèmes et Environnement
Soutenue le 22-04-2016
Bruno Bouchard-denize a été rapporteur des 2 thèses suivantes :
Processus de Lévy et options américaines
par Aych Bouselmi sous la direction de Damien Lamberton - Paris Est
Mathématiques
Soutenue le 11-12-2013
Etude de deux problèmes de contrôle stochastique : put americain avec dividendes discrets et principe de programmation dynamique avec contraintes en probabilités
par Maxence Jeunesse sous la direction de Benjamin Jourdain - Paris Est
Mathématiques
Soutenue le 29-01-2013
Bruno Bouchard-denize a été membre de jury des 8 thèses suivantes :
Quantitative Finance under rough volatility
par Omar El Euch sous la direction de Mathieu Rosenbaum - Sorbonne université
Mathématiques financières
Soutenue le 25-09-2018
Algorithms for the resolution of stochastic control problems in high dimension by using probabilistic and max-plus methods
par Eric Fodjo sous la direction de Marianne Akian - Université Paris-Saclay (ComUE)
Mathématiques appliquées
Soutenue le 13-07-2018
Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading
par Julien Baptiste sous la direction de Emmanuel Lepinette - Paris Sciences et Lettres (ComUE)
Mathématiques
Soutenue le 21-06-2018
Homogénéisation stochastique de quelques problèmes de propagations d'interfaces
par Ahmed Hajej sous la direction de Pierre Cardaliaguet et de Nicolas Forcadel . - Paris Sciences et Lettres (ComUE)
Mathématiques appliquées
Soutenue le 01-07-2016
Une étude de la régularité de solutions d'EDS Rétrogrades et de leurs utilisations en finance
par Thibaut Mastrolia sous la direction de Anthony Réveillac - Paris 9
Sciences
Soutenue le 14-12-2015
Les aspects mathématiques des modeles de marchés financiers avec coûts de transaction
par Julien Grépat (Grepat) sous la direction de Yuri Kabanov - Besançon
Mathématiques et applications
Soutenue le 16-10-2013
Jeux différentiels stochastiques à information incomplète
par Christine Grün sous la direction de Pierre Cardaliaguet et de Catherine Rainer . - Brest
Mathématiques
Soutenue le 21-09-2012
Méthodes particulaires et applications en finance
par Peng Hu sous la direction de Pierre Del Moral - Bordeaux 1
Mathématiques appliquées
Soutenue le 21-06-2012
