Identification du degré d'un processus autorégressif en présence de valeurs aberrantes

Identification of the order of autoregressive process in presence of outliers

• Auteur / Autrice : Fouzia Laraqui-Housseïni
• Direction : Bernard Garel
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Mathématiques appliquées
• Date : Soutenance en 1989
• Etablissement(s) : Université Joseph Fourier (Grenoble ; 1971-2015)

Mots clés

Mots clés contrôlés

Autocorrélation (statistique)

Séries chronologiques

Mots clés libres

Sciences et techniques communes

Mathématiques

Chronique

Moyenne mobile autorégressive

Fonction autocorrélation

Robustesse estimateur

Statistique rang

Identification

Statistique test

Processus contaminée

Valeurs aberrantes

Chronic

Autoregressive moving average

Autocorrelation function

Estimator robustness

Rank statistics

Identification

Test statistics

Résumé

On décrit des méthodes d'identification de modèles de processus autorégressifs-moyennes mobiles et on présente les modèles de processus contamine. L'effet de la présence de valeurs aberrantes est analyse, sur l'autocorrélation et les méthodes d'identification. Un estimateur robuste de la fonction d'autocorrélation partielle est proposé, en vue de l'identification du degré d'un processus autorégressif. Un coefficient d'autocorrélation partielle est défini dans le cadre non paramétrique, base sur les statistiques de rang