Estimation des lois extremes multivariees

Estimation of the multivariate extreme laws

• Auteur / Autrice : Ahmad Al Hassan
• Direction : Paul Deheuvels
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Mathématiques
• Date : Soutenance en 1988
• Etablissement(s) : Paris 6

Mots clés

Mots clés libres

Sciences et techniques communes

Mathematiques

Loi probabilite

Valeur extreme

Analyse multivariable

Loi normale

Loi n variables

Probability law

Extreme value

Multivariate analysis

Gaussian distribution

Multivariate distribution

Résumé

Soit (x::(1),y::(1)). . . (x::(n),y::(n)) un echantillon du vecteur aleatoire extreme (x,y) i. I. D. Suivant l'un des modeles : logistique, gumbel, mixte, naturel. En reduisant les informations par des procedes nouveaux, on presente des resultats originaux sur le probleme d'estimation des parametres de liaison de (x,y) et en faisant des tests bases sur ces estimateurs. Finalement, on etablit quelques resultats sur le probleme d'estimation non parametrique d'une fonction de dependance