Jean-Michel Zakoian
IdRefMots clés
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ARCH, Modèles
Séries chronologiques
Maximum de quasi-vraisemblance (statistique)
Estimateur efficace
Finances -- Modèles mathématiques
Modèles mathématiques
Estimation, Théorie de l'
Markov, Processus de
Modèles économétriques
Modèles conditionnellement hétéroscédastiques
Mesure de risque
Hétéroscédasticité
Modèles à facteurs dynamiques
Modèles GAS
Quasi maximum de vraisemblance
Modèles d'apprentissage automatique
Modèles GARCH
Quasi maximum de vraisemblance généralisé
Risque d'estimation
Risque de mauvaise spécification