Étude du comportement en temps long d'équations aux dérivées partielles par des méthodes probabilistes

par Florian Lemonnier

Thèse de doctorat en Mathématiques et leurs interactions

Sous la direction de Ying Hu.

Soutenue le 28-05-2019

à Rennes 1 , dans le cadre de MATHSTIC , en partenariat avec Université Bretagne Loire (ComuE) et de Institut de recherche mathématique (Rennes) (laboratoire) .


  • Résumé

    Cette thèse s'intéresse à une étude des EDSR ergodiques, avec pour principal objectif leur application à l'étude du comportement en temps long de certaines EDP. Dans un premier temps, nous démontrons des résultats (qui sont déjà connus dans le cadre où l'EDS sous-jacente est à bruit additif) dans un cadre de bruit sous-jacent multiplicatif. Par la suite, l'introduction d'un nouvel aléa via un processus de Poisson nous permet de nous intéresser non plus au comportement en temps long d'une seule EDP, mais au comportement en temps long d'un système d'EDP couplées. Enfin, lorsque l'EDS sous-jacente est bruitée par un processus de Lévy, le lien est fait avec des équations intégro-différentielles partielles. L'application de ces équations à la résolution de problèmes de contrôle optimal est également présentée.

  • Titre traduit

    Study of the large time behaviour of partial differential equations using probabilistic methods


  • Résumé

    In this thesis, we are interested in studying ergodic BSDEs, and our main goal is to apply our results to the large time behaviour of some PDEs. First, we prove some results (already known in the case where the underlying SDE has an additive noise) in the case of an underlying multiplicative noise. Then, we introduce a Poisson process and it leads us to the large time behaviour of a system of coupled PDEs. Finally, when the underlying SDE has a Lévy noise, we make a link with partial integro-differential equations. We also apply these equations to solve some optimal control problems.


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