Inférences dans les modèles ARCH : tests localement asymptotiquement optimaux

par Tewfik Lounis

Thèse de doctorat en Mathématiques

Sous la direction de Joseph Ngatchou Wandji.

Le président du jury était Michel Broniatowski.

Les rapporteurs étaient Delphine Blanke, Christian Francq, Michel Harel, Simos Meintanis.


  • Résumé

    L'objectif de cette thèse est la construction des tests localement et asymptotiquement optimaux. Le problème traité concerne un modèle qui contient une large classe de modèles de séries chronologiques. La propriété de la normalité asymptotique locale (LAN) est l'outil fondamental utilisé dans nos travaux de recherches. Une application de nos travaux en finance est proposée

  • Titre traduit

    Inference in ARCH models : asymptotically optimal local tests


  • Résumé

    The purpose of this phD thesis is the construction of alocally asymptotically optimal tests. In this testing problem, the considered model contains a large class of time series models. LAN property was the fundamental tools in our research works. Our results are applied in financial area


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