Problèmes dans le secteur bancaire islamique et conventionnel

Issues in islamic and conventional banking

• Auteur / Autrice : Pejman Abedifar
• Direction : Amine Tarazi
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Sciences économiques
• Date : Soutenance en 2013
• Etablissement(s) : Limoges

Mots clés

Mots clés contrôlés

Banques

Économie monétaire

Risque financier

Prêts bancaires

Banques -- Droit islamique

Résumé

Cette thèse est composée de trois chapitres. Le premier chapitre explore les problématiques de risque et de stabilité de l'activité des banque Islamiques en utilisant un échantillon de 553 banques réparties dans 24 pays entre 1999 et 2009. Les résultats montrent que les banques islamiques de petite taille ont des risques de crédits et d'insolvabilité plus faibles que leurs homologues dans la banque traditionnelle. Il existe en revanche peu d'éléments pour soutenir l'existence de charges imposées par les banques islamiques en contrepartie de leur offre de produits compatibles avec la Sharia. En outre, l'étude montre que la qualité des crédits est moins sensible aux variations des taux d'intérêts domestiques pour les banques islamiques que pour les banques traditionnelles. Le second chapitre utilise des données collectées trimestriellement pour 7,578 banques Américaines entre 2003 et 2010 dans le but d'étudier l'impact de sept activités distinctes, sources de revenus hors intérêts, sur l'activité de crédit bancaire. Les résultats montrent que les activités sources de revenus hors intérêts influencent à la fois la composition du portefeuille de prêts et le risque de crédits des banques disposant d'un total de l'actif dépassant les 100 millions de dollar. Les banques qui privilégient les activités d'assurances vies et fiduciaires présentent des niveaux de risques de crédits plus faibles. De plus, une dépendance accrue à l'activité d'octroi de crédit entraîne des marges réduites sur l'activité de crédit. Il est cependant difficile de se prononcer sur une éventuelle complémentarité des coûts qui expliquerait la double tenue d'activités hors d'intérêts et d'activités de crédits. Enfin, le troisième chapitre de la thèse analyse la coexistence des banques Islamiques aux côtés des banques traditionnelles et tout particulièrement son influence sur la croissance économique et sur la qualité et la taille du système bancaire. Ce chapitre s'intéresse aussi à l'éventuel impact de la présence des banques Islamiques sur les performances des banques traditionnelles. L’étude porte sur 22 pays musulmans présentant les deux types de banque au sein de leurs systèmes bancaires sur la période 1999- 2009. Les résultats font apparaître une relation positive entre la part de marché des banques Islamiques et la mobilisation de l'épargne. La présence des banques Islamiques les plus efficientes améliore l'allocation de crédits entre les secteurs privés et publics tout en réduisant les marges d'intérêt sur les crédits. En outre, les résultats font état d'un risque de crédit et d'inefficiences-coûts plus faibles lorsque la part de marché des banques Islamique est plus élevée, au prix en revanche de marges de crédits plus élevées appliquées par les banques traditionnelles de taille modeste dans certains pays de l'échantillon.

This dissertation comprises three chapters. The first chapter explores risk and stability features of Islamic banking using a sample of 553 banks from 24 countries between 1999 and 2009. The results show that small Islamic banks have lower credit and insolvency risks than their conventional Counterparts. Little evidence is found to support that Islamic banks charge rents to their customers for offering Sharia compliant financial products. Moreover, the loan quality of Islamic banks is less responsive to domestic interest rates compared to conventional banks. In the second chapter, using quarterly data of 7,578 U. S. Community banks between 2003 and 2010, the impact of seven non-interest income businesses on bank lending is studied. The findings show that for banks with total assets above100 million non-interest income activities influence credit risk and loan portfolio compositions. Banks which emphasize fiduciary and life insurance businesses appear to have a lower credit risk. Moreover, a greater reliance on loan servicing is associated with lower lending-deposit spreads. The results provide little evidence to support whether cost complementarity can explain the joint production of non-interest income and lending. The third chapter analyses whether the coexistence of Islamic banks alongside conventional banks has any significant influence on the size and quality of the banking system and economic growth. The possible impact of Islamic banking presence on the performance of conventional banks is also examined. 22 Muslim countries with a dual banking system during the 1999-2009 period are studied. The results show a positive relationship between the market share of Islamic banks and savings mobilization. The operation of more efficient Islamic banks improves credit allocation across private and Governmental sectors and reduces lending-deposit spreads. Moreover, a larger market share of Islamic banking is associated with lower credit risk and cost inefficiency, but higher lending-deposit spreads of small conventional banks in certain countries.