Dynamique walrasienne en temps discret avec myopie

Discrete Walrasian dynamics under myopia

• Auteur / Autrice : Orntangar Nguenamadji
• Direction : Gaël Giraud
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Mathématiques appliquées
• Date : Soutenance en 2011
• Etablissement(s) : Paris 1

Mots clés

Mots clés contrôlés

Walras, Léon (1834-1910)

Pareto, Vilfredo (1848-1923)

Politique monétaire

Optimisation mathématique

Macroéconomie -- Modèles mathématiques

Équilibre (économie politique)

Résumé

Cette thèse a pour objet de proposer un cadre théorique inspiré des travaux autour du non-tâtonnement dans la ligne Smale (1976), Champsaur et Cornet (1990), Bottazzi (1994), Giraud(2010). Au delà de la tentative de résolution du problème de la description des processus d'échanges, elle vise aussi à proposer un modèle finalement macroéconomique qui prenne en compte de manière explicite la micro-structure des échanges. Elle est composée de quatre chapitres dont le premier est un rappel des principaux travaux sur le non-tâtonnement, suivi d'une présentation de l'approche que nous proposons pour aborder le problème ci-dessus cité. Les trois derniers fournissent le détail des principaux résultats. Ceux-ci s'organisent autour de trois articles qui ont marqué les grandes étapes de notre recherche. Le premier article est consacré à la définition d'une économie locale ayant de bonnes propriétés et qui servent de fondement à la dynamique que nous voulons définir. Cette économie locale est définie par la restriction des échanges au moyen d'un paramètre « tau ». La principale propriété recherchée pour cette microstructure (l'économie locale) est l'unicité de l'équilibre. Nous avons montré que pour « tau » suffisamment petit, l'économie locale admet un unique équilibre normalisé. Dans le deuxième papier nous avons défini au moyen du concept d'économie locale du premier papier une dynamique en temps discret. Le principal résultat est la convergence vers un optimum de Pareto en un nombre fini d'étapes. Dans le dernier papier nous avons introduit la monnaie dans le modèle dynamique en temps discret au moyen d'une contrainte de cash et d'un marché monétaire. Nous en avons tiré quelques interprétations en terme de politique monétaire dans le cadre de notre modèle.