Intégration et interdépendances : identification des ruptures dans le cas des pays d'Asie
Auteur / Autrice : | Essahbi Essaadi |
Direction : | Jean-Pierre Allegret |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Sciences économiques |
Date : | Soutenance le 27/06/2011 |
Etablissement(s) : | Lyon 2 |
Ecole(s) doctorale(s) : | Sciences Economiques et Gestion |
Jury : | Président / Présidente : Gilles Dufrénot |
Examinateurs / Examinatrices : Mohamed Ayadi, Mohamed Salah Benaissa |
Résumé
Cette thèse analyse la faisabilité d'une union monétaire en Asie de l'Est dans une vision dynamique et utilise les outils appropriés qui correspondent à l'histoire de l'économie régionale de la région. A partir de la littérature de la ZMO, nous testons quatre critères où chaqu'un d'eux sera traiter dans un chapitre. Dans le premier chapitre, nous présentons un fait stylisé pour différents arrangements financiers régionaux. Suite à la littérature existence, nous testons la dynamique de l'intégration financière par le biais de l'interdépendance des marchés boursiers. Le deuxième chapitre présente des perspectives à long terme des taux de change en Asie de l'Est avec une recommandation de la politique de ciblage d'inflation comme une politique monétaire régionale. L'adoption de cette politique assure un équilibre interne et maintient la stabilité de la compétitivité par la stabilité du taux de change. Nous étudions la synchronisation des cycles à l'Asie de l'Est au troisième chapitre. Une nouvelle mesure de la synchronisation des cycles économiques fondés sur l'analyse spectrale a été introduite. Notre méthodologie empirique renforce ceux des chapitres précédents qui prouvent une intégration économique croissante dans la région essentiellement durant cette dernière décennie. Le dernier chapitre examine la réaction d'un choc externe et un choc monétaire aux différents dates pour certaines économies de l'Asie de l'Est.