Thèse soutenue

Optimisation d'un portefeuille GNL, approché par une technique de programmation stochastique

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Auteur / Autrice : Zhihao Cen
Direction : Frédéric Bonnans
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Mathématiques appliquées
Date : Soutenance en 2010
Etablissement(s) : Palaiseau, Ecole polytechnique
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Centre de mathématiques appliquées de l'Ecole polytechnique (Palaiseau ; 1974-....)
Jury : Président / Présidente : Emmanuel Gobet
Examinateurs / Examinatrices : Pierre Bonami, Thibault Christel, Michel De Lara
Rapporteurs / Rapporteuses : René Henrion, Gilles Pagès

Résumé

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Le travail présenté dans cette thèse est motivé par le problème de la gestion d’un équipe de cargos de gaz naturel liquéfié (GNL) initialement proposé par Total. Le détenteur du portefeuille doit respecter ses contrats avec ses homologues, en essayant de générer des profits en arbitrant entre différents marchés de produits de base. Par conséquent, la gestion de portefeuille peut être modélisée comme un problème d'optimisation stochastique, dynamique et en nombre entiers. Le travail comprend principalement trois parties: la programmation stochastique duale, l'analyse de sensibilité et l'exploration heuristique de la programmation stochastique en nombre entiers.