Mesure du risque et couverture des marges nettes de taux d'intérêt des ressources non échéancées : application aux dépôts à vue en ALM bancaire

par Mohamed Houkari

Thèse de doctorat en Sciences de gestion

Sous la direction de Jean-Paul Laurent.

Soutenue en 2008

à Lyon 1 .


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  • Résumé

    Cette thèse traite de la gestion du risque de taux sur les marges nettes d’intérêt dégagées par les banques sur la partie des ressources non échéancées (dépôts à vue, comptes d’épargne liquide, etc. ). Dans un premier temps, nous nous intéressons au problème de la mesure du risque, à travers une revue des mesures connues à ce jour ainsi qu’un certain nombre de résultats de représentation associés. Par ailleurs, notre application au problème d’optimisation de portefeuille montre une certaine robustesse des allocations optimales par rapport au choix du critère. Enfin, nous plaçons la gestion des ressources évoquées par un cadre de marché incomplet : nous considérons que les encours de ressources, en plus d’une contingence aux taux de marché, sont porteurs d’un risque spécifique, lié par exemple au comportement de la clientèle. Ainsi nous montrons qu’une couverture dynamique des marges semble plus performante que la plupart des stratégies développées à l’heure actuelle, tout en présentant une certaine robustesse par rapport au choix de la mesure de risque

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Informations

  • Détails : 1 vol. (192 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 157-162

Où se trouve cette thèse\u00a0?

  • Bibliothèque : Université Claude Bernard (Villeurbanne, Rhône). Service commun de la documentation. BU Sciences.
  • Disponible pour le PEB
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