Couverture approchée d'options exotiques : pricing des options asiatiques

par Emmanuel Temam

Thèse de doctorat en Probabilité

Sous la direction de Bernard Lapeyre.

Soutenue en 2001

à Paris 6 .

  • Titre traduit

    Discrete hedging of exotic options : pricing of Asian options


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Informations

  • Détails : 1 vol. (145 p.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. p. 141-145

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  • Bibliothèque : Sorbonne Université. Bibliothèque de Sorbonne Université. Bibliothèque Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Consultable sur place dans l'établissement demandeur
  • Cote : T Paris 6 2001 482
  • Bibliothèque : Sorbonne Université. Bibliothèque de Sorbonne Université. Bibliothèque Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 06548
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 2001

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  • Accessible pour le PEB
  • Cote : MF-2001-TEM
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