Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades ; Contrôle Optimal Stochastique ; Gestions de Portefeuille

par Shaojuan Huang

Thèse de doctorat en Mathématiques Financières

Sous la direction de Nicole El Karoui.

Soutenue en 2001

à Paris 6 .

  • Titre traduit

    Backward stochastic differential equations ; stokhastic optimal control ; pension fund management


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Informations

  • Détails : 1 vol., [113] p.
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. en fin de chapitres

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  • Bibliothèque : Sorbonne Université. Bibliothèque de Sorbonne Université. Bibliothèque Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Consultable sur place dans l'établissement demandeur
  • Cote : T Paris 6 2001 120
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 2001
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