TY - THES DP - http://www.theses.fr/1997REN11030 TI - Modeles d'option a volatilite stochastique : evalutation, estimation et etude empirique sur le monep AU - VILLA, CHRISTOPHE A3 - WAVATTE, PATRICK PY - 1997 SP - 1 vol. (277 p.) N1 - Thèse de doctorat Gestion Rennes 1 1997 N1 - 1997REN11030 ER -