Fermeture d'un espace d'integrales stochastiques

par PASCALE MONAT NGUYEN DINH AN

Thèse de doctorat en Mathématiques

Sous la direction de Christophe Stricker.

Soutenue en 1995

à Besançon .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    Le probleme de la fermeture d'un espace d'integrales stochastiques par rapport a une semimartingale apparait en modelisation financiere, lorsqu'on s'interesse a la couverture d'un actif contingent. L'objet de ce travail est de donner des conditions necessaires et/ou suffisantes pour que l'espace etudie soit ferme. Ces conditions portent sur la semimartingale consideree et sont de differents types: bornitude d'un processus, inegalite de domination entre deux normes et inegalite de holder inverse

  • Titre traduit

    Closedness of a space of stochastic integrals


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Informations

  • Détails : 117 P.
  • Annexes : 44 REF.

Où se trouve cette thèse\u00a0?

  • Bibliothèque : Bibliothèque universitaire Sciences Sport Claude Oytana (Besançon).
  • Disponible pour le PEB
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