Principe du maximum avec sauts

A maximum principle with jumps

• Auteur / Autrice : Mediouny Bouhelal
• Direction : Jacques Neveu
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Mathématiques. Probabilités
• Date : Soutenance en 1987
• Etablissement(s) : Paris 6

Résumé

On utilise la methode des perturbations fortes pour determiner les conditions necessaires d'obtention de commande optimale pour un systeme decrit par une equation differentielle stochastique avec sauts du type: equation d'ito plus un terme integre par rapport a une mesure ponctuelle de poisson de levy donne, la commande n'intervenant que dans le terme deterministe