Actuariat  Actuariat non-vie  Allocation de capital  Allocation optimale  Analyse Sémantique  Analyse des séries temporelles  Anonimysation  Apprentissage  Apprentissage automatique  Apprentissage statistique  Assurance -- Droit européen  Assurance -- Mathématiques  Assurance -- Règlement des sinistres  Assurance  Assurance contre les séismes  Assurance de cautionnement  Assurance vie  Assurance-vie -- Mathématiques  Assurance-vie  Attitude face au risque  Besoin Global de Solvabilité  Besoin de solvabilité  Besoins en fonds propres  Biologie du vieillissement  CIPRES  Calcul d’équilibre de Nash généralisé  Canaux de distribution  Capital-risque  Circuits de distribution  Classification  Compagnies d'assurances  Comportement client  Comportement de rachat  Conformité permanente  Contrainte de convexité  Convergence en loi  Copule  Copules  Courbe de taux  Courbe des taux  Crédibilité américaine  Cycles de marché  Distribution à queue épaisse  Données massives  Dynamique des populations  Défaillance  Démographie  Démographie mathématique  Dépendance  Dépendance  Dépendance extrême  Dépendance spatio-temporelle  Développements biomédicaux  Elastic-net  Environnement markovien  Essais cliniques  Expérimentation  Extrema convexes  Finances -- Modèles mathématiques  GLM  Gestion  Gestion bancaire  Gestion des riques  Gestion des risques  Gestion du risque  Gradient Boosting  Générateur de scénarios économiques  Honnêteté  Indice tempête  Industrie pharmaceutique  Intermédiation  Intermédiation financière  Lee Carter  Liquidation  Liquidité  Longévité  L’impact du marché  Marché des commodités  Markov, Processus de -- Solutions numériques  Markov, Processus de  Mathématiques financières  Mesure de risque  Microsimulation  Modèle de dépendance  Modèles linéaires généralisés  Modèles mathématiques  Montants de sinistres dépendants  Mortalité  Mouvement Brownien géométrique  Méga fonds  Mélange  Méthode des scores  NDVI  Nash, Variétés de  Nelson-Siegel  Nelson-Sigel-Svensson  ORSA  Obfuscation  Ocr  Ordre convexe  Outils actuariels  Paramètres de pilotage  Perpetual integral functional of Brownian motion  Pilotage technique  Probabilités  Problèmes extrémaux  Processus de naissance et mort  Processus de risque  Processus multivarié  Processus mélangeant  Processus ponctuel de Poisson  Projection de mortalité  Provisionnement stochastique individuel  Provisions pour créances douteuses  Prédiction  Prédiction  Prévoyance  Période de retour  Quantile  Rachat  Risque  Risque de défaut  Risque de liquidité  Risque de taux d'intérêt  Risque des taux d’intérêt  Risques climatiques  Régimes de retraite  Réserves  Réserves  Science actuarielle  Solvabilité 2  Solvabilité  Solvabilité II  Somme de valeurs présentes  Statistique  Stratégies de liquidation  Stress-Test  Sélection de modèle  Séries chronologiques  Séries temporelles  Taux d'intérêt  Taux de mortalité  Temps de défaut  Thèses et écrits académiques  Théorie de la ruine  Théorie des jeux  Théorie des valeurs extrêmes  Théorie du risque  Théorème de la limite centrale  Transparence  Valeurs extrêmes, Théorie des  Valorisation  Volatilité  Économie comportementale  Économie politique -- Aspect psychologique  Études cliniques  

Stéphane Loisel a dirigé les 12 thèses suivantes :

Science de gestion
Soutenue le 30-09-2010
Thèse soutenue

Stéphane Loisel a été président de jury des 4 thèses suivantes :


Stéphane Loisel a été rapporteur des 3 thèses suivantes :

Sciences économiques - EM2PSI
Soutenue le 22-12-2017
Thèse soutenue

Stéphane Loisel a été membre de jury de la thèse suivante :

Science actuarielle
Soutenue le 15-03-2010
Thèse soutenue