2edsr  Alea moral  Analyse de densités  Approximation faible des équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies  Arbitrage  Assurance  Calcul de Malliavin  Choix d’individu hétérogène  Compagnies d'assurances  Contrats aléatoires  Couverture  Coût de transaction  Densité  Economie  Edp  Edsr  Equations aux dérivées partielles stochastiques avec obstacle  Equations différentielles stochastiques rétrogrades de second ordre réfléchies  Espace de Wiener  Espaces de Paley-Wiener  Estimation parametrique  Filtration  Gestion du risque  Grossissement de filtration  Incertitude du modèle  Incertitude knightienne  Inégalité  Inégalités sociales de santé  Itô, Intégrales d'  Malliavin, Calcul de  Marchés à terme d'instruments financiers  Markov, Processus de  Mathématiques  Risque de contrepartie  Risque de marché  Équations différentielles stochastiques  

Laurent Denis a rédigé la thèse suivante :

Analyse quasi-sûre de certaines propriétés classiques sur l'espace de Wiener

par Laurent Denis sous la direction de Francis Hirsch - Paris 6

Probabilités

Soutenue en 1994

Laurent Denis a dirigé les 5 thèses suivantes :

Individual behaviours when facing health risk and their aggregate impacts on the society

par Ze Zhong Shang sous la direction de Xavier Fairise , Laurent Denis et de François Langot . - Le Mans

Science économique

Soutenue le 03-05-2019

Contributions to second order reflected backward stochastic differentials equations

par Fanny Larissa Noubiagain Chomchie sous la direction de Anis Matoussi et de Laurent Denis . - Le Mans

Mathématiques

Soutenue le 20-09-2017

Malliavin calculus for Markov chains and counterparty risk

par Tuyet Mai Nguyen sous la direction de Stéphane Crépey et de Laurent Denis . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

Soutenue le 24-08-2015

Les équations aux dérivées partielles stochastiques avec obstacle

par Jing Zhang sous la direction de Laurent Denis et de Anis Matoussi . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

Soutenue le 14-11-2012

Etude des modèles non dominés en mathématiques financières

par Magali Kervarec sous la direction de Laurent Denis - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

Soutenue le 09-12-2008

Laurent Denis a été président de jury de la thèse suivante :

Le risque de crédit et les produits dérivés de crédit : modélisation mathématique et numérique

par Behnaz Zargari sous la direction de Monique Jeanblanc , Stéphane Crépey et de Bijan Z. Zangeneh . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

Soutenue le 18-03-2011

Laurent Denis a été rapporteur des 3 thèses suivantes :

Estimation de processus de sauts

par Thi Thu Huong Nguyen sous la direction de Emmanuelle Clément et de Arnaud Gloter . - Paris Est

Mathématiques

Soutenue le 06-12-2018

Application du contrôle stochastique en théorie de la décision avec croyances multiples et non dominées en temps

par Romain Blanchard sous la direction de Laurence Carassus - Reims

Mathématiques appliquées et applications mathématiques

Soutenue le 25-09-2017

Une étude de la régularité de solutions d'EDS Rétrogrades et de leurs utilisations en finance

par Thibaut Mastrolia sous la direction de Anthony Réveillac - Paris 9

Sciences

Soutenue le 14-12-2015

Laurent Denis a été membre de jury de la thèse suivante :

Robust finance : a model randomization approach

par Shuoqing Deng sous la direction de Bruno Bouchard-Denize - Paris Sciences et Lettres (ComUE)

Sciences

Soutenue le 25-06-2019