Algorithme  Algorithmes  Approximations stochastiques  Commande, Théorie de la  Couverture  Estimation de paramètres  Filtrage optimal  Filtration  Finances -- Modèles mathématiques  Grande dimension  Grossissement de filtration  Inférence paramétrique  Krigeage  Loi du supremum  Loi jointe  Markov, Processus de  Mathématiques financières  Modèles mathématiques  Noyau de covariance  Optimisation robuste  Processus d'Ornstein-Uhlenbeck  Processus d'Ornstein-Uhlenbeck oscillant  Processus stochastiques  Risque  Risque canicule  Risque de contrepartie  Risques climatiques  Statistique bayésienne  Systèmes non linéaires  Systèmes non-linéaires cachés  Systèmes à saut  Temps d'atteinte  Traitement du signal  Turbomachines  Volatilité stochastique  Équations différentielles stochastiques  

Christophette Blanchet-Scalliet a rédigé la thèse suivante :

Processus à sauts et risque de défaut

par Christophette Blanchet-Scalliet sous la direction de Monique Jeanblanc - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques

Soutenue en 2001

Christophette Blanchet-Scalliet a dirigé les 2 thèses suivantes :

Processus d'Ornstein-Uhlenbeck et son supremum : quelques résultats théoriques et application au risque climatique

par Laura Gay sous la direction de Christophette Blanchet-Scalliet - Lyon

Mathématiques

Soutenue le 23-09-2019

Krigeage pour la conception de turbomachines : grande dimension et optimisation multi-objectif robuste

par Mélina Ribaud sous la direction de Céline Helbert , Christophette Blanchet-Scalliet et de Frédéric Gillot . - Lyon

Mathématiques

Soutenue le 17-10-2018

Christophette Blanchet-Scalliet a été membre de jury des 3 thèses suivantes :

Bayesian state estimation in partially observable Markov processes

par Ivan Gorynin sous la direction de Wojciech Pieczynski et de Emmanuel Monfrini . - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 13-12-2017

Filtration enlargement with applications to finance

par Ricardo Romo Romero sous la direction de Monique Jeanblanc , Thomas Lim et de Etienne Chevalier . - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 04-07-2016

Le risque de crédit et les produits dérivés de crédit : modélisation mathématique et numérique

par Behnaz Zargari sous la direction de Monique Jeanblanc , Stéphane Crépey et de Bijan Z. Zangeneh . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

Soutenue le 18-03-2011