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Nizar Touzi a rédigé la thèse suivante :

Modèles à volatilité stochastique : arbitrage, équilibre et inférence statistique

par Nizar Touzi sous la direction de Eric Renault - Paris 9

Mathématiques

Soutenue en 1993

Nizar Touzi dirige actuellement les 2 thèses suivantes :

Arrêt optimal en interactions type champ-moyen

par Mehdi Talbi sous la direction de Nizar Touzi - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

En préparation depuis le 01-09-2019

Application de la théorie des contrats à la régulation des marchés d'energie, et étude des lois jointes d'une martingale et son maximum courant

par Heythem Farhat sous la direction de Nizar Touzi - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

En préparation depuis le 01-11-2017

Nizar Touzi a dirigé les 16 thèses suivantes :

Jeux différentiels stochastiques non-Markoviens etdynamiques de Langevin à champ-moyen

par Kaitong Hu sous la direction de Nizar Touzi - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

Soutenue le 18-06-2020

Transport optimal de martingale multidimensionnel.

par Hadrien De march sous la direction de Nizar Touzi - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 29-06-2018

Continuous-time Martingale Optimal Transport and Optimal Skorokhod Embedding

par Gaoyue Guo sous la direction de Nizar Touzi - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées - Polytechnique

Soutenue le 27-10-2016

Equation aux dérivés partielles dépendantes des trajectoires : théories et applications

par Zhenjie Ren sous la direction de Nizar Touzi - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2015

Transport Optimal Martingale et Problèmes de Maximisation d'Utilité

par Guillaume Royer sous la direction de Nizar Touzi - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2014

Quelques contributions au contrôle et aux équations rétrogrades en finance

par Emilie Fabre sous la direction de Nizar Touzi - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2012

A journey through second order BSDEs and other contemporary issues in mathematical finance

par Dylan Possamaï sous la direction de Nizar Touzi - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2011

Stochastic control methods for optimal transportation and probabilistic numerical schemes for PDEs

par Xiaolu Tan sous la direction de Nizar Touzi - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2011

Méthodes de Contrôle Stochastique pour la Gestion Optimale de Portefeuille

par Gilles-Edouard Espinosa sous la direction de Nizar Touzi - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2010

Problèmes de valorisation et organisation dans les marchés d’énergie

par Arnaud Porchet sous la direction de Nizar Touzi - Paris 9

Sciences. Mathématiques appliquées

Soutenue en 2008

Contrôle stochastique et méthodes numériques en finance mathématique

par Romuald Elie sous la direction de Nizar Touzi - Paris 9

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2006

Quelques contributions à la finance et à la gestion mathématiques

par Fabian Astic sous la direction de Nizar Touzi - Paris 9

Sciences. Mathématiques appliquées

Soutenue en 2006

Quelques contributions au contrôle des risques en finance mathématique

par Imen Ben Tahar sous la direction de Nizar Touzi - Paris 9

Sciences. Mathématiques appliquées

Soutenue en 2005

Quelques contributions aux problèmes d'évaluation des options et choix optimal de portefeuille

par Amina Bouzguenda Zeghal sous la direction de Nizar Touzi - Paris 9

Sciences. Mathématiques appliquées

Soutenue en 2005

Méthodes numériques probabilistes pour la résolution de certains problèmes non-linéaires multidimensionnels en finance

par Moez Mrad sous la direction de Nizar Touzi et de Claude Martini . - Paris 1

Mathématiques

Soutenue en 2004

Contrôle stochastique appliqué à la finance

par Bruno Bouchard-Denize sous la direction de Nizar Touzi - Paris 9

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2000

Nizar Touzi a été président de jury des 7 thèses suivantes :

Contrat optimal pour les partenariats public-privé avec aléa moral : une approche de contrôle stochastique

par Ishak Hajjej sous la direction de Caroline Hillairet et de Mohamed Mnif . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

Soutenue le 24-09-2020

Stochastic Invariance and Stochastic Volterra Equations

par Eduardo Abi Jaber sous la direction de Bruno Bouchard-Denize et de Jean-David Fermanian . - Paris Sciences et Lettres (ComUE)

Mathématiques

Soutenue le 18-10-2018

Algorithms for the resolution of stochastic control problems in high dimension by using probabilistic and max-plus methods

par Eric Fodjo sous la direction de Marianne Akian - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 13-07-2018

Une étude de la régularité de solutions d'EDS Rétrogrades et de leurs utilisations en finance

par Thibaut Mastrolia sous la direction de Anthony Réveillac - Paris 9

Sciences

Soutenue le 14-12-2015

Problème de contrôle stochastique sous contraintes de risque de liquidité

par M'hamed Gaïgi sous la direction de Stéphane Crépey , Mohamed Mnif et de Vathana Ly Vath . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

Soutenue le 06-03-2015

Processus matriciels : simulation et modélisation de la dépendance en finance

par Abdelkoddousse Ahdida sous la direction de Bernard Lapeyre - Paris Est

Mathématiques

Soutenue le 01-12-2011

Non-parametric model calibration in finance

par Rémi Tachet des combes sous la direction de Frédéric Abergel - Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris

Mathématiques appliquées aux systèmes

Soutenue le 06-10-2011

Nizar Touzi a été rapporteur des 3 thèses suivantes :

Couverture d'options dans un marché avec impact et schémas numériques pour les EDSR basés sur des systèmes de particules

par Yiyi Zou sous la direction de Bruno Bouchard-Denize - Paris Sciences et Lettres (ComUE)

Sciences

Soutenue le 09-10-2017

Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation

par Khaled Salhi sous la direction de Madalina Deaconu et de Antoine Lejay . - Université de Lorraine

Mathématiques

Soutenue le 05-12-2016

Dynamique des populations : contrôle stochastique et modélisation hybride du cancer

par Julien Claisse sous la direction de Denis Talay et de Nicolas Champagnat . - Nice

Mathématiques

Soutenue le 04-07-2014

Nizar Touzi a été membre de jury des 3 thèses suivantes :

Some aspects of the central role of financial market microstructure : Volatility dynamics, optimal trading and market design

par Paul Jusselin sous la direction de Mathieu Rosenbaum - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

Soutenue le 03-07-2020

Valorisation optimale asymptotique avec risque asymétrique et applications en finance

par Isaque Santa brigida pimentel sous la direction de Emmanuel Gobet - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 16-10-2018

Quantitative Finance under rough volatility

par Omar El Euch sous la direction de Mathieu Rosenbaum - Sorbonne université

Mathématiques financières

Soutenue le 25-09-2018