Asymptomatique de la variance  Calage d'historique  Chaînes de Markov en interaction  Discrétisation  Dynamique de populations  Décomposition de Karhunen-Loève  Efficacité  Equations différentielles stochastiques [EDS], stabilité  Equations stochastiques de Volterra  Erreurs d'arrondi  Estimation de paramètres  Estimation non paramétrique  Estimation non-paramétrique  Estimation paramétrique  Exhaustivité  Filtrage non-linéaire  Filtre particulaire  Fonctions de contraste  Grandes déviations  Géostatistique  Loi des grands nombres  Lévy, Processus de  Make-take fees  Malliavin, Calcul de  Marché financier  Mathématiques financières -- Solutions numériques  Microstructure des marchés  Milieux poreux  Minimum de contraste  Minimun de contraste  Modèle de Heston  Mouvement brownien  Normalité asymptotique locale  Opérateur monotone  Processus de diffusion  Temps d'atteinte  

Jean Jacod a dirigé les 18 thèses suivantes :

P-variations approchées et erreurs d'arrondis

par Pierre-Henri Cumenge sous la direction de Jean Jacod - Paris 6

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2011

Sur la convergence de certaines fonctionnelles de semimartingales discrétisées

par Assane Diop sous la direction de Jean Jacod - Paris 6

Mathématiques

Soutenue en 2009

Inversion des modèles stochastiques de milieux hétérogènes

par Thomas Romary sous la direction de Jean Jacod - Paris 6

Mathématiques

Soutenue en 2008

Méthodes de Monte-Carlo en filtrage non linéaire et pour certaines équations différentielles stochastiques

par Sylvain Rubenthaler sous la direction de Jean Jacod - Paris 6

Mathématiques

Soutenue en 2002

Proprietes asymptotiques de modeles parametriques associes a l'observation discretisee de processus de sauts

par HADDA FAR sous la direction de Jean Jacod - Paris 6

Mathématiques. Probabilités et statistiques

Soutenue en 2001

Les problèmes d'arbitrage et de sur-réplication dans les marchés incomplets

par Paulius Jakubénas sous la direction de Jean Jacod - Paris 6

Mathématiques

Soutenue en 2000

Regularite et proprietes asymptotiques de modeles statistiques associes a certains processus

par Wissem Jedidi sous la direction de Jean Jacod - Paris 6

Mathématiques. Probabilités et statistiques

Soutenue en 2000

Theoremes limites pour des processus discretises

par Etienne Becker sous la direction de Jean Jacod - Paris 6

Sciences et techniques communes

Soutenue en 1998

Estimation du coefficient de diffusion d'un processus de diffusion en présence d'erreurs d'arrondi

par Sylvain Delattre sous la direction de Jean Jacod - Paris 6

Mathématiques

Soutenue en 1997

Estimation parametrique des coefficients d'une diffusion ergodique a partir d'observations discretes

par Mathieu Kessler sous la direction de Jean Jacod - Paris 6

Mathématique. Statistique

Soutenue en 1996

Problemes d'estimation et d'estimation adaptative pour les processus de cauchy et les processus stables symetriques

par Hichem Rammeh sous la direction de Jean Jacod - Paris 6

Sciences mathématiques. Statistique des processus

Soutenue en 1994

Fonctions caracteristiques des operateurs du fock. Loi des grands nombres et theoreme de la limite centrale pour les distributions sur l'espace de wiener. Formules de stokes et d'ito pour un processus anticipatif a deux parametres a trajectoires non monotones

par SAIDA AMINE et Ali Suleyman Ustunel sous la direction de Jean Jacod - Paris 6

Probabilités

Soutenue en 1993

Sur le calcul de Malliavin avec sauts

par Agnes Coquio sous la direction de Jean Jacod - Paris 6

Probabilités

Soutenue en 1990

Etude de processus stochastiques et application aux statistiques

par EL-HOCINE SADI sous la direction de Jean Jacod - Paris 6

Mathématiques

Soutenue en 1990

Theoremes limites pour les chaines de markov : application aux algorithmes stochastiques

par LUCIA LADELLI sous la direction de Jean Jacod - Paris 6

Probabilités

Soutenue en 1989

Vitesse de convergence dans les theoremes limite fonctionnels

par Pascal Mano sous la direction de Jean Jacod - Paris 6

Probabilités

Soutenue en 1988

Sur quelques problemes de convergence

par Gilles Pagès sous la direction de Jean Jacod - Paris 6

Probabilités

Soutenue en 1988

Semigroupes markoviens sur les espaces de wiener et de poisson

par Li Ming Wu sous la direction de Jean Jacod - Paris 6

Probabilités

Soutenue en 1987

Jean Jacod a été président de jury de la thèse suivante :

Quantitative Finance under rough volatility

par Omar El Euch sous la direction de Mathieu Rosenbaum - Sorbonne université

Mathématiques financières

Soutenue le 25-09-2018

Jean Jacod a été rapporteur de la thèse suivante :

Propriété LAN pour des processus de diffusion avec sauts avec observations discrètes via le calcul de Malliavin.

par Ngoc Khue Tran sous la direction de Eulalia Nualart et de Arturo Kohatsu-Higa . - Paris 13

Mathématiques

Soutenue le 18-09-2014

Jean Jacod a été membre de jury des 2 thèses suivantes :

Dynamique de populations dans l'asymptotique des grandes déviations : statistiques de diffusions partiellement observées

par Catherine Laredo sous la direction de Directeur de thèse inconnu - Paris 11

Mathématiques

Soutenue en 1987

Observations partielles de diffusions : traitement statistique dans l'asymptotique de la variance

par Valentine Genon-Catalot sous la direction de Patrice Assouad - Paris 11

Mathématiques

Soutenue en 1987