Ace  Agrégation sur l'espace de Skoroho  Allocation optimale  Analyse bayésienne  Analyse stochastique  Analyse stochastique quasi-sûre avec sauts  Apprentissage automatique  Approximation du prix CDOs  Assurance -- Droit européen  Assurance -- Règlement des sinistres  Assurance contre les séismes  Assurance de portefeuille  Assurance vie  Assurance-vie  BGN [Brace, Gatarek and Musiela]  Besoin Global de Solvabilité  Birth Death Swap  Calibrage  Calibration  Capacités sous-modulaires  Chambres de compensation  Choquet, Théorie de  Coefficients lipschitziens non bornes  Compagnies d'assurances  Comparaison trajectorielle  Conformité permanente  Contrôle optimal stochastique  Contrôle stochastique  Convergence  Convergence stable  Corrélation  Corrélation de défauts  Couverture  Crédit -- Gestion  Diffusion en temps petit  Distribution de Hartman-Watson  Distribution à queue épaisse  Dynamique des populations  Dynamique moléculaire  Décomposition de Doob-Meyer non linéaire  Décomposition de surmartingales  Démographie  Démographie mathématique  Dépendance spatio-temporelle  Entropie relative  Equations differentielles stoghastiques rétrogrades  Filtre de Kalman  Finance comportementale  Finance, taux de swap  Fonctions d'utilités  Fonctions harmoniques  Gestion de portefeuille  Gestion du collatéral  Gestion du risque  Grandes déviations  Growth Optimal Portfolio  Générateur à croissance quadratique  Générateurs infinitésimaux  HJM [Heath, Jarrow and Morton]  Hétérogénéité  Indexation automatique  Indexation d'images  Inf-convolution  Intégrales de Choquet  Invariance en loi  Kalman, Filtrage de  Longévité  Lévy, Processus de  Malliavin, Calcul de  Marché financier  Marché incomplet  Markov, Processus de  Mathématiques financières  Mesures de risque convexes  Microsimulation  Modèle GARCH  Modèle espace-état  Modèles affine-quadratic  Modèles de taux d'intérêt  Modèles de taux, mesure martingale  Modèles mathématiques  Monte-Carlo, Méthode de  Mortalité  Méthodes de Monte Carlo  Nombres de stirling  ORSA  Optimisation de martingales sous contraintes  Optimisation de portefeuille  Optimisation mathématique  Option exotique  Option réelle  Opérateur sous forme divergence  Polynômes orthogonaux  Probabilités  Problème d'optimisation  Processus Affines  Processus de Lévy  Processus de Wishart  Processus de naissance et mort  Processus determinantaux  Processus multivarié  Processus ponctuels  Processus stochastiques  Quantificateurs  Quantification  Risque  Risque de contrepartie  Risque de crédit  Réassurance non proportionnelle  Réduction de variance  Réserves  Science actuarielle  Sensibilité par Malliavin  Simulation trajectorielle exacte  Smile  Solvabilité II  Statistique bayésienne  Structuration optimale de produits financiers  Taux d'intérêt  Théorie asymptotique  Théorie de la ruine  Transformation de Laplace  Transport, Théorie du  Variance swap  Volatilité  Volatilité du taux de swap  Volatilité implicite  Volatilité locale  Volatilité stochastique  Volatitilé stochastique  Équation de Poisson-Boltzmann  Équations différentielles  Équations différentielles stochastiques rétrogrades  Équations différentielles stochastiques  équations différentielles stochastiques rétrogrades avec sauts  équations différentielles stochastiques rétrogrades du second ordre  

Nicole El Karoui a dirigé les 18 thèses suivantes :

Mathématiques appliquées
Soutenue en 2011
Thèse soutenue

Probabilités appliquées
Soutenue en 2002
Thèse soutenue

Probabilités
Soutenue en 1999
Thèse soutenue

Sciences appliquées
Soutenue en 1998
Thèse soutenue

Probabilités
Soutenue en 1997
Thèse soutenue

Probabilités appliquées
Soutenue en 1994
Thèse soutenue


Nicole El Karoui a été président de jury des 6 thèses suivantes :

Mathématiques
Soutenue le 20-03-2013
Thèse soutenue

Nicole El Karoui a été rapporteur de la thèse suivante :


Nicole El Karoui a été membre de jury de la thèse suivante :