Dominique Guégan
IdRefMots clés
FR |
EN
Séries chronologiques
Processus stochastiques
Crises financières
Marché financier
Monte-Carlo, Méthode de
Modèles mathématiques
Mathématiques financières
Mémoire longue
Finances -- Modèles mathématiques
Ondelettes
Statistique non paramétrique
Cycles économiques
Risque de marché
Valeurs extrêmes, Théorie des
Gestion du risque
Titrisation
ARCH, Modèles
Moindres carrés
Processus longue mémoire
Estimation de paramètres